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Modèles discrets Problème d’arrêt optimal et options américaines Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques Modèle de Black-Scholes Evaluation des options et équations aux dérivées partielles Modèles de taux stochaastique Modèles d’actifs intdoduction sauts Modèles de risque de crédit Simulation et algorithmes pour les modèles financiers. Droit international Enseignement des droits de l’Homme – Libertés publiques Voir tout Urbanisme Urbanisme Droit de l’urbanisme Histoire de l’urbanisme Voir tout Introduction au calcul stochastique appliquée à la finance Damien LambertonBernard Lapeyre. Rénovation Maison traditionnelle Réhabilitation bâtiment Travail de la pierre Voir tout Se connecter S’abonner à la newsletter hebdo – gratuit S’inscrire gratuit. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués alpliqué, intégrale stochastique.

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